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艾略特波浪理论pdf电子版(学习艾略特波浪理论应用看这一篇就够了)

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波浪理论是金融市场中非常流行的交易方法,99%做交易的人都有所耳闻。

金融市场的趋势以波浪的形态运行,因此波浪理论也是一种趋势性的交易方法。

波浪理论虽然非常流行,但是有它很致命的问题,就是千人千浪,难以量化的问题。我曾经也说过,如果一个交易标准无法被量化执行,就无法完成交易的一致性,就很难做到盈利。

所以今天这篇文章,我不仅要聊一下波浪理论的基础知识,还要聊一下它存在的缺陷,以及2种如何解决缺陷,量化数浪的交易方法,这样不仅可以帮助大家学习透彻,还可以帮大家避免使用的隐患。

文章比较长,包含了多张图片,我建议你们先收藏阅读,如果觉得有帮助就给文章点个赞,感谢。


1、波浪的由来

波浪理论也被称为艾略特波浪理论,是美国证券分析家拉尔夫·纳尔逊·艾略特(1871-1948)总结的市场分析理论,因此也以他的名字来命名。

当时是以道琼斯工业指数作为研究工具,总结出来市场变化的结构特征,波浪理论有两个核心观点:

(1)行情走势的形态会在图表中,按照一定的浪型和规律不断重复出现,但重复的时间间隔和波动幅度大小并不确定。

(2)有点像俄罗斯套娃,大级别的浪型可以细分为中级别的浪型,中级别的浪型还可以继续细分为小级别的浪型,以此类推。

艾略特波浪理论的最核心就是“循环”两个字。在本级别行情走势不停地循环往复,大周期的波浪由小周期的波浪组成的过程也是不断循环的。

2、波浪的基础知识

基础知识一:8浪的结构

12345+abc的8浪结构,是波浪理论中最基础的浪型。

在波浪理论中,12345浪的上涨和 ABC的下跌,形成一个完整的多空循环的浪型结构,行情按照这样的结构往复循环。

所有大波浪的结构可以在小的级别再细分,依然是由12345+abc组成。

例如大浪的结构可以细分成中级别的12345+abc,而且中级别的每一浪,还可以再往下细分成小级别的12345+abc。

大家看示意图。

第一级别:大浪级的各浪

这张图片中,可以把行情分为最基础的8浪结构,分别是12345+ABC,5浪+3浪=8浪。

第二级别:中浪级的各浪

从大浪级别中,又可以把每个大浪细分成中浪,8+8+5+8+5=34个中浪。

第三级别:小浪级的各浪

从中浪级别中,又可以把每个中浪细分成小浪,34+34+21+34+21=144个小浪。

基础知识二:调整浪

12345+abc的8浪结构中,其中2浪,4浪和b浪都是调整浪,多头的趋势中,调整浪多数都是向下的,空头趋势中,多数调整浪是向上的。

整理浪主要有三种形式:锯齿形,平台形,三角形,这同我在之前文章中讲到的中继形态是类似的,对应的是旗形整理,矩形整理和三角形整理。

实战中,这三种是最常见的调整浪形态,也是最容易识别,最容易交易的形态。

大家看示意图:

图中左侧是三角形整理的整理浪。一波下跌之后,行情形成向上的三角形整理,整理结束后,行情突破三角形延续空头。

图中右侧是旗形整理的整理浪。一波下跌之后,行情形成向上的旗形整理,整理结束之后行情破位,行情延续。

基础知识三:驱动浪

12345+abc的8浪结构中,其中1浪,3浪,5浪和a浪,c浪都是驱动浪,驱动浪是最主要的趋势方向,也是利润空间最大的浪型,是咱们交易的主要目标。

关于驱动浪,波浪理论中有两个定义,跟大家简单地说一下。

A:1浪3浪5浪,这3个驱动浪波动空间相同的时候很少,3个浪中通常有1个浪比其他的2浪更长。

B:行情有时会走出延展浪,1浪3浪5浪都可能是延展浪,但1浪3浪5浪只会有一个是延展浪。

(简单地理解,延展浪就是在驱动浪中,有一浪的波幅空间明显大于其他的两浪)。

大家看一下驱动浪的示意图。

图中蓝色箭头标注的全部是驱动浪,1浪3浪5浪a浪c浪。

基础知识四:黄金分割

实战中,很多调整浪是按照黄金分割比例回调的。

大家看一下示意图:

图中左侧多头的趋势中,3浪回调到1浪50%的位置,完成调整,启动3浪。

右侧空头趋势也是相同的走势,3浪回调到1浪50%的位置,调整结束,启动3浪。

实战中,38.2%,50%和61.8%,都是最常用的黄金分割位置。

3、波浪理论的缺陷

网上有很多对波浪理论的质疑,认为行情波动根本没有那么强的规律性,而且波浪理论没有统一的绝对的标准,只有一个大致的数浪规则。

所以很多人都会出现两个问题,要么在同一段行情的不同时间里,数出不一样的波浪来;要么是在同一段行情里,不同的人数出不同的波浪来。

数波浪的主观性太强,一千个人可能就会数出一千种浪来,这就是波浪理论的缺陷:没有明确标准,千人千浪。

如果参与过实战交易的朋友肯定会知道,千人千浪会给交易带来非常大的困扰。

比如交易的时候,本来心理压力就比较大,遇到这种数浪标准不明确的时候,就会感到疑惑,到底是不是这个浪?要不要进场?万一错了怎么办?

而且在一些快速行情中,容易造成慌乱,到时候不管是不是,像不像,做进去再说,那么亏损的概率就很高了。

而且像这种情况也无法做交易记录,做事后的复盘,因为每次进场的标准都不同,交易结果统计起来也没有分析的意义。

这么说来,波浪理论难道是不可以用的吗?

我的答案是,可以用,但是必须做一些改良,做一些标准的量化,这样我们做交易的时候才能做到心里有数。

4、两种量化数浪的方法

实战中,我们可以在k线上加入一些指标,来帮助我们把数浪的标准明确化,这样不同的人看不同的行情,都可以找到标准一致的波浪,避免交易中出错。

方法1:ZigZag数浪

ZigZag指标是软件上自动生成的,可以自动识别行情的高低点。实战中,我们可以用这个指标自动选取的高低点,作为波浪的启动点和结束点进行数浪。

这样操作后,就不需要人为的判断,指标自动识别后,我们就可以进行数浪,这样每次数浪的标准就会保持一致性,非常有实战意义。

大家看下方的示意图:

在图表上加载ZigZag指标之后,就可以自动识别行情的高低点。指标连接的高低点,就可以自动读取为1个浪,图中蓝色向上的箭头是驱动浪,红色回调的箭头是整理浪,非常清晰明了。

方法2:布林数浪

图表上加入布林带之后, k线会沿着布林带的上轨和下轨运行。读取k线从布林下轨到上轨,或者布林上轨到下轨的走势为一个波浪。

大家看示意图:

图中是用布林数浪的示意图。k线的低点从布林带下轨启动,作为一浪的启动点,测试到上轨的高点之后,确认为驱动浪。

k线的高点从布林的上轨启动测试到布林带下轨,确定为调整浪。图中蓝色的箭头为驱动浪,红色的箭头为向下的调整浪。

5、两种波浪理论的实战方法

方法1:ZigZag指标数浪交易。

根据波浪理论,完整的波浪趋势会走3个驱动浪和2个调整浪,当第1个驱动浪走势确立之后,等待整理浪回调,回调结束,ZigZag指标形成折点之后进场。

进场之后,行情突破第1个驱动浪的高点,走出3浪之后,再次形成4浪的回调。4浪回调结束,ZigZag指标再次形成折点后,加仓进场。

行情突破4浪的高点,形成5浪,5浪冲高后,行情有走反向ABC的可能,此时平仓。

大家看示意图:

图中左侧是一波多头波浪的走势。

第1浪确定之后,行情展开回调,ZigZag指标形成折点,此时结合k线形态进场做多。

行情启动破高走出3浪之后,展开回调,形成整理浪。整理结束,ZigZag指标再次形成折点后,结合k线形态加仓做多。行情再次启动破高,走出延展浪,冲高后,行情有走反向ABC的可能,此时平仓。

图中右侧是一波空头波浪的走势。

第1浪确定之后,行情展开调整,ZigZag指标形成折点,此时结合k线形态进场做空。

行情启动破低走出3浪之后,再次形成整理浪,调整结束,ZigZag指标再次形成折点,结合k线形态加仓做空,行情再次启动破低。

由于3浪走了一个非常明显的延展浪,5浪走大空间的概率并不高,5浪形成之后平仓。

方法2:布林数浪交易

用布林数浪交易的方法,和ZigZag指标交易的逻辑是一样的,也是根据3个驱动浪+2个调整浪的波浪理论进行交易。在2浪调整结束的位置进场,在4浪的调整结束的位置加仓,五浪形成之后平仓。

大家看示意图:

图中左侧是一波下跌的波浪走势。2浪回调的位置开仓,4浪回调的位置加仓,5浪形成之后平仓出局。

图中右侧是一波上涨的波浪走势。在2浪回调的位置开仓,3浪形成了延展浪,4浪经过短暂的回调加仓,行情破高走出5浪之后,平仓出局。

6、交易方法的注意事项

第一:建议采用金字塔加仓的方法交易,加仓的仓位要比开仓的仓位小一些,这样更容易执行。

第二:这属于一种趋势性的交易策略,交易的成功率不会特别高,实战之前一定要先做复盘,确保自己的能接受度。

第三:可以用在15分钟,1小时,4小时的周期进行交易。再小的周期,交易频率过高,稳定性会比较差,更大的周期,持仓的时间太长,太考验耐心,都不利于执行。

波浪理论本质上就是道氏理论的变形,道氏理论中的趋势就是以波浪的形式推进的。行情有波峰波谷,也就是波浪理论中的驱动浪和调整浪。

波浪理论在道氏理论的基础上,做了更细致的结构划分,因此还是非常有实战意义的。